Коэффициенты фондов

Коэффициенты фондов на 30.06.08

Наименование фонда	δ(PF)	δ(BM)	β(BM)	β (M)	α ( R )	α (J)	S	T	R2 (BM)	R2 (M)
КИТ Фортис — Фонд облигаций	1.34%	1.85%	0.51	0.51	3.77%	1.18%	0.72	0.02	0.56	0.56
КИТ Фортис — Фонд сбалансированный консервативный	8.86%	8.06%	1.01	0.34	-0.24%	-0.22%	0.17	0.01	0.88	0.05
КИТ Фортис — Фонд акций	22.32%	23.84%	0.88	0.88	2.62%	2.17%	0.28	0.07	0.93	0.93
КИТ Фортис — Российская электроэнергетика	14.50%	19.76%	0.61	0.26	-19.19%	-17.60%	-2.59	-0.63	0.76	0.18
КИТ Фортис — Российская нефть	27.62%	28.56%	0.91	1.06	2.83%	2.82%	1.01	0.30	0.92	0.87
КИТ Фортис — Российские телекоммуникации	19.47%	20.93%	0.87	0.48	-2.18%	-2.72%	-0.96	-0.21	0.91	0.36
КИТ Фортис — Индекс ММВБ	24.19%	23.84%	0.95	0.95	0.58%	0.20%	0.16	0.04	0.93	0.93
КИТ Фортис — Индекс РТС	23.24%	24.09%	0.92	0.91	1.14%	1.70%	0.50	0.13	0.94	0.92
КИТ Фортис — Фонд акций второго эшелона	14.48%	15.40%	0.66	0.40	-1.54%	-4.09%	-0.56	-0.12	0.52	0.43
КИТ Фортис — Фонд облигаций второго эшелона	1.30%	1.85%	0.37	0.37	5.16%	1.85%	1.37	0.05	0.31	0.31
КИТ Фортис — Российская металлургия и машиностроение	23.99%	23.61%	0.97	0.79	-1.15%	-1.91%	1.51	0.37	0.92	0.64
КИТ Фортис — Российский финансовый сектор	15.48%	15.13%	0.98	0.4	-4.94%	-3.61%	-2.52	-0.40	0.97	0.52
КИТ Фортис — Российский потребительский сектор	13.17%	14.58%	0.84	0.30	-4.61%	-4.99%	-1.08	-0.17	0.90	0.51

Описание коэффициентов

• δ(PF) — Волатильность фонда (в % годовых)
• δ(BM)  — Волатильность бенчмарка (в % годовых)
• β(BM)  — Бета к бенчмарку
• β (M)  — Бета к рынку*
• α ( R )    — Регрессионная альфа
• α (J)  — Альфа Йенсена
• S — Коэффициент Шарпа
• T — Коэффициент Трейнора
• R² (BM) — R-квадрат к бенчмарку
• R² (M) — R-квадрат к рынку*

 * В качестве ориентира, характеризующего поведение фондового рынка в целом, для всех фондов акций и сбалансированного фонда выбран Индекс ММВБ, для облигационных фондов – индекс RUX-Cbonds.

 Посмотреть методику расчета коэффициентов >>>